Europas Banken würden im Fall einer erheblichen wirtschaftlichen Krise fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Trotzdem wären die Institute nach Einschätzung der Bankenaufseher in der Europäischen Union insgesamt für ein solches Krisenszenario gewappnet. Das geht aus den Daten zum jüngsten Stresstest hervor, die die Europäische Bankenaufsicht (EBA) gestern Abend veröffentlichte.
Unter Annahme eines Konjunktureinbruchs gepaart mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote, einem Einbruch der Immobilienpreise und weiter fallenden Marktzinsen würde der EU-Bankensektor in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde in diesem hypothetischen Krisenszenario von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken.
Die EBA nahm 50 Banken aus 15 europäischen Ländern unter die Lupe, die für 70 Prozent des EU-Bankenmarktes stehen. 38 der 50 Institute im EBA-Test sind Banken aus dem Euro-Raum und fallen somit unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Parallel zu dem EBA-Test nahm die EZB-Bankenaufsicht weitere 51 direkt von ihr beaufsichtigte Banken aus dem Euro-Raum unter die Lupe.
Kreditausfälle als Hauptgrund für Kapitalpuffereinbußen
Hauptgrund für das Zusammenschmelzen der Kapitalpuffer in dem hypothetischen Krisenszenario wäre nach EBA-Angaben ein Anstieg von Kreditausfällen. Auch das anhaltende Zinstief lastet auf den Bilanzen. Die EBA wies darauf hin, dass Banken, die vor allem auf ihrem Heimatmarkt aktiv sind, im Stressszenario stärker getroffen wurden.
Durchfaller gab es beim diesjährigen Test nicht. Geldhäuser, die schlechter abgeschnitten haben, müssen aber damit rechnen, dass ihnen Aufseher auftragen, Kapitalpuffer zu verstärken, und ihnen für die Ausschüttung von Dividenden Grenzen setzen.
Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten mitten in der CoV-Krise nicht noch weitere Aufgaben aufzubürden, verschob die EBA die Prüfung um ein Jahr.